А профит-фактор – это не что иное, как показатель характеризующий качество этой самой работы по извлечению прибыли из своего торгового капитала. Специфика расчетов дает возможность трейдеру анализировать прибыль и убытки автоматически. Показатель Профит Фактор и все статистические данные детализировано отображаются в специальном окне после соответствующего запроса трейдера. Это означает, что система вполне стабильна и может приносить прибыль в долгосрочной перспективе. Но что ещё важнее – торгуя по ней, трейдер имеет небольшие риски потерь.
Что такое Коэффициент восстановления
Средняя убыточная сделка (СУС) рассчитывается как сумма всех отрицательных сделок в долларах или тиках, деленная на количество отрицательных сделок. Минимальное значение профит-фактора, которое следует рассматривать как успешное, составляет обычно 1.6. Все, что находится выше этой отметки, указывает на прибыльную стратегию. Выбор самой прибыльной сделки и вычитание ее прибыли из общей суммы прибыли.
Значение профит-фактора
Это не системная торговля, мы рекомендуем избегать таких решений. Конечно же эти сделки должны быть совершены по единым правилам. Если вы торговали под действием эмоций, меняли правила входа/выхода, управления капиталом или риск-менеджмент, то такие данные не являются корректными для оценки эффективности торговой системы.
Во втором случае речь идёт о сдвиге баланса прибыль/убыток в сторону трейдера путём изменения соотношения Take Profit/Stop Loss. В этом случае можно находиться в прибыли даже в том случае, когда убыточных сделок больше чем прибыльных. Этот показатель представляет собой отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке.
В первом случае, для увеличения профит-фактора необходимо улучшать свою торговую систему с точки зрения технического и фундаментального анализа рынка. Иногда бывает так, что итоговый результат работы трейдера обусловлен больше везением, нежели его профессиональными навыками. Например, если львиная доля прибыли была получена в одной сделке благодаря исключительно благоприятному стечению обстоятельств. В этом случае итоговая прибыль также превышает итоговый убыток, а значение профит-фактора, соответственно, тоже показывает хорошее значение (больше 1.5).
Где S(Pi) – валовое количество прибыльных сделок, S(Li) – валовое количество всех убыточных позиций. На самом деле это относительный показатель, показывающий трейдеру при тестировании стратегии (или советника Форекс) отношение прибыли к убыткам за конкретно взятый временной отрезок. Однозначно все те, кто занимается тестированием торговых стратегий, приходилось слышать термин Profit Factor. В данной статье мы рассмотрим, что такое профит фактор на Форекс, раскроем его формулу, а также узнаем, для чего он нужен. Для получения максимально достоверного значения профит-фактора необходимо брать к рассмотрению достаточно большие серии торговых сделок (как по числу сделок, так и по протяжённости серии). Чем больше сделок лежит в основе рассчитываемого коэффициента, и чем больший временной интервал они отражают – тем он (коэффициент) более достоверен.
- Показатель рассчитывается в относительных величинах только по закрытым сделкам.
- Вы сможете контролировать динамику торгов и вовремя реагировать на экстремальные ситуации.
- Профиты действуют совершенно противоположно и фиксируют размер прибыли.
- Этот показатель позволяет вам определить, насколько ваша стратегия прибыльна, и делает это очень простым образом.
Этим термином на Форекс принято называть результат отношения суммы профитных сделок к сумме убыточных за определенный период. Показатель рассчитывается в относительных величинах только по закрытым сделкам. Например, если ваша общая прибыль составляет долларов, а общий убыток 5000 долларов, то профит-фактор будет 2. Это говорит о том, что ваша общая прибыль в два раза превышает ваш общий убыток. Если ваша общая прибыль в два раза превышает ваш общий убыток, то ваш профит-фактор будет 2. Это означает, что вы заработали в два раза больше, чем потеряли.
- Более высокий показатель указывает на более успешные сделки и может быть сигналом к продолжению использования данной стратегии.
- Потому что может быть такая ситуация, когда система показывает прибыль за счет рискового управления капиталом.
- Если раньше потенциальная доходность превышала возможный убыток в два раза, то увеличьте разницу хотя бы до трех раз.
- Регулярный анализ своей торговли помогает улучшать торговую систему (ТС) и адаптироваться под рынок.
Достоверный профит фактор
Минимально приемлемым значением профит фактора торговой системы можно считать 1.6. Если ПФ ниже, то система уязвима, и при изменениях на рынке может перестать быть прибыльной. Профит-фактор (ПФ) – это статистический показатель, который показывает во сколько раз прибыль больше убытков.
Средняя прибыльная сделка и средняя убыточная сделка
Отметим, что профит фактор позволяет оценить эффективность торговой стратегии в тестере, а также провести качественный анализ открытия и закрытия ордеров относительно друг друга. Эти данные позволят сопоставить результаты и выбрать максимально эффективную торговую систему с максимальной доходностью и минимальными рисками. На самом деле есть много критериев, при которых проводится оценка той или иной ТС. Однако наибольшей популярностью пользуется среди трейдеров профит фактор. профит фактор Профит-фактор в трейдинге предоставляет трейдеру важную информацию о результативности его торговой стратегии.
Как использовать ProfitFactor для анализа
Этот показатель можно отнести как к результатам работы отдельного трейдера, так и к результатам работы торговой стратегии. Наиболее, пожалуй, известен второй вариант – profit factor по отношению к конкретной торговой стратегии. Потому что может быть такая ситуация, когда система показывает прибыль за счет рискового управления капиталом. Так поступают азартные игроки, когда хотят “отыграться” и увеличивают сумму сделки, если чувствуют, что “вот сейчас повезет”.
Если выбранный сервис не позволяет этого сделать и дает для анализа только свои данные, то получить точный Профит Фактор не получится. Это означает, что любые капиталовложения в подобный сервис могут закончиться потерей депозита. Я считаю этот параметр одним из ключевых, по которому можно судить о надежности всей системы и обязательно принимаю его во внимание. Бытует мнение, что системы имеющие показатель ниже 4 — представляют повышенную опасность.
Однако существует важный аспект, который нужно учитывать при оценке профит-фактора. Некоторые сделки могут приносить прибыль благодаря случайным обстоятельствам, таким как внезапные новости, которые вызывают повышенную волатильность. Это означает, что ваша стратегия приносит прибыль, и чем выше значение профит-фактора, тем больше вероятность успешной торговли. Операции на финансовом рынке имеют высокую степень риска и могут привести к быстрым убыткам.
Подсчитать его несложно, если знать суммарный результат по прибыльным сделкам и сумму потерь по убыточным. На точность любой торговой статистики серьезно влияет динамика волатильности. Это может быть сезонность или особенности торгового актива, как например, USD/CHF после отмены жесткой связи с EUR.
Является значением, показывающим отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной – отражает во сколько раз средняя прибыль больше среднего убытка. Особенно важный показатель для систем, которые имеют очень низкий процент положительных сделок. В основном носит «психологический» характер, поскольку не каждый трейдер может выдержать большую серию убыточных сделок. Можно ли заработать на финансовых рынках, не владея навыками трейдинга? Да, если инвестировать свои деньги, вкладывая их в стратегию профессионального трейдера.